जोखिम के प्रकार: वित्तीय और गैर-वित्तीय

इस लेख को पढ़ने के बाद आप वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रकार के जोखिम के बारे में जानेंगे।

वित्तीय जोखिम:

(ए) क्रेडिट जोखिम:

क्रेडिट जोखिम तब होता है जब ग्राहक डिफ़ॉल्ट होते हैं या सेवा ऋण के प्रति अपने दायित्व का पालन करने में विफल रहते हैं, जिससे कुल या आंशिक नुकसान होता है। यह काउंटर पार्टी के उन्नयन में भी परिलक्षित होता है। विविधीकरण प्रभाव के कारण या तो ऋण या बाजार के साधनों के लेन-देन के पोर्टफोलियो पर संचयी ऋण जोखिम का मूल्यांकन करना मुश्किल है।

ऋण जोखिम के उप-घटक व्यक्तिगत ऋण, बाजार की स्थिति और भौगोलिक / उद्योग / समूह सांद्रता हैं। जोखिम वाले मुद्दे ऋण घाटे, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और सांद्रता में वृद्धि को दर्शाते हैं।

क्रेडिट जोखिम का प्राथमिक कारण खराब क्रेडिट प्रबंधन है। यह देखा गया है कि उचित संचार की कमी, संकीर्ण रूप से परिभाषित जिम्मेदारियां और समूह निर्णय लेने पर अधिक जोर देना ऐसी स्थिति के कुछ सामान्य कारण हैं।

ऋण विश्लेषण के संदर्भ में, जिम्मेदार कारण अपर्याप्त मूल्यांकन हैं, मूल्यांकन के संकीर्ण रूप से परिभाषित दायरे, संपार्श्विक की पठनीयता पर निर्भरता, और निर्णय लेने के उपकरण (मॉडल या सैद्धांतिक नुस्खे) पर निर्भरता पर। डेटा अखंडता का अभाव, समय पर डेटा की अनुपलब्धता और दोषपूर्ण / अपर्याप्त क्रेडिट रेटिंग प्रणाली / कार्यप्रणाली खराब क्रेडिट प्रशासन के लिए कुछ कारण हैं जो क्रेडिट जोखिम को बढ़ाते हैं।

(बी) तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम तब होता है जब बैंक विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में असमर्थ होता है। इनमें गैर-वित्त पोषित क्रेडिट लाइन का उपयोग, परिपक्वता देयताएं (जमा की वापसी या गैर-नवीकरण) या ग्राहकों को संवितरण शामिल हैं। बीमार प्रबंधित तरलता के कारण किसी अच्छे ग्राहक को खोने या निवेश की संकटपूर्ण बिक्री के कारण हानि हो सकती है या संसाधन जुटाने की उच्च लागत हो सकती है।

ऐसी स्थिति नियामकों के प्रकोप को भी दंड कह सकती है। प्रतिष्ठा का नुकसान एक और खतरा है जिसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे, तरलता जोखिम घातक है, हालांकि अन्य जोखिमों को प्रबंधित करने में विफलता के कारण भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

तरलता जोखिम के निवेश के बिंदु से देखा जाए तो वह स्थिति होती है जब कोई भी ऋण जोखिम (काउंटर पार्टी / जारीकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट) या बाजार की अनुपस्थिति के कारण निवेश से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होता है। यह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बैंक की तरलता को प्रभावित कर सकता है।

तरलता जोखिम को संबोधित करने की कोशिश समय के दौरान उचित लागत पर संसाधन जुटाने की क्षमता को बढ़ाती है। यह इस तरह की घटनाओं के लिए जगह में धन के वैकल्पिक स्रोतों की क्षमता को दर्शाता है। बाजार की तरलता की स्थिति और व्यक्तिगत बैंक की स्थिति तरलता के मोर्चे पर दायरे को निर्धारित करने के लिए लगातार बातचीत करती है।

बाजार के तरलता संकेतकों में लेनदेन की मात्रा, ब्याज दर की अस्थिरता और काउंटर-पार्टी खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एएलसीओ (एसेट / लायबिलिटी कमेटी) द्वारा तरलता नीति और इसके कार्यान्वयन के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।

(ग) ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दरों में आंदोलनों के कारण ब्याज दर जोखिम होता है। यह जोखिम यह संभावना है कि परिसंपत्तियों या देनदारियों को बाजार दरों में परिवर्तन और बैंक की आय पर इसके प्रभाव के कारण फिर से कीमत चुकानी होगी। ऐसी स्थितियाँ तब आती हैं जब दरें गिरती हैं या बढ़ती हैं, निश्चित ब्याज दरें परिपक्वता के बाद या निश्चित अवधि के बाद परिवर्तनशील हो जाती हैं या दो संशोधन तिथियों के बीच परिवर्तनीय ब्याज दरें निश्चित हो जाती हैं।

यह याद रखना चाहिए कि परिसंपत्तियों और देनदारियों पर ब्याज दरों के लिए दो संशोधनों के बीच की अवधि एक समान या स्थिर नहीं है। इस तरह के उदाहरणों के साथ-साथ बाजार-चालित और विनियमों द्वारा संचालित परिवर्तन ब्याज दर जोखिम को जन्म देते हैं।

जोखिम के घटक हैं:

1. आधार (मार्केट कोट्स में आधार अंकों में बदलाव),

2. उपज (परिवर्तन / उपज में बदलाव),

3. मूल्य (मूल्य निर्धारण नीति पद्धति या मूल्य में परिवर्तन),

4. पुनर्निवेश (पुनर्निवेशित ब्याज से आय पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव),

5. एम्बेडेड विकल्प (प्रीपेड ऋण का प्रभाव या कमाई पर जमा की पूर्व परिपक्व निकासी) और

6. अंतर (दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर संवेदनशील देनदारियों के बीच अंतर)।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न उत्पादों विशेष रूप से ऋण उत्पादों को वितरित करने के लिए उपयोगी होगा, उनके अपेक्षित ब्याज प्रवाह के आधार पर, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(घ) विदेशी मुद्रा जोखिम:

विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा का जोखिम राजस्व के सूचकांक में बदलाव और विदेशी मुद्रा में लेबल की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के कारण होने वाली हानि से संबंधित है। यह मुख्य रूप से एक बाजार जोखिम है। मुद्राओं में होने वाले आंदोलनों ने विदेशी मुद्रा जोखिम को जन्म दिया।

खुले पदों पर विकास / दत्तक / कार्यान्वयन, आगे की परिपक्वता की स्थिति की निगरानी, ​​विनिमय दर आंदोलनों का अध्ययन, प्रासंगिक मुद्रा दरों की कल्पना / पूर्वानुमान करना, आदि विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए नियोजित कुछ रणनीतियाँ हैं।

नैतिक और परिचालन संबंधी मुद्दों के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश या नीतिगत नुस्खे विकसित किए गए हैं। फॉरेक्स व्यवसाय में परिचर जोखिम को सुनिश्चित करने के लिए डीलरों, बैक-ऑफिस के अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया जाना है।

(ई) बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम, लेनदेन को समाप्त करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में प्रतिकूल आंदोलन का संकेत देता है। आमतौर पर बाजार जोखिम को केवल परिसमापन अवधि के लिए माना जाता है। बाजार पोर्टफोलियो की निगरानी में कमी होने पर बाजार का जोखिम अधिक हो सकता है। हालांकि, इस तरह का जोखिम बाजार के जोखिम की तुलना में परिचालन प्रकृति का अधिक है।

बाजार के जोखिम का आकलन बाजार की मापदंडों की अस्थिरता या अस्थिरता के संदर्भ में किया जाता है जैसे ब्याज दरों, स्टॉक एक्सचेंज सूचकांकों, विनिमय दरों, आदि। बाजार जोखिम को नियंत्रित करने का अर्थ है कि पोर्टफोलियो के मूल्य में भिन्नता को अनुमोदित सीमा / सहन सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए। ।

(च) काउंटर-पार्टी जोखिम:

काउंटर-पार्टी जोखिम ऋण देने / व्यापार करने / हेजिंग / निपटान या किसी अन्य वित्तीय लेनदेन के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक ग्राहक या एक प्रतिपक्ष की अक्षमता या अनिच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। यह अचानक और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रतिपक्ष की विफलता का जोखिम है।

कई बार, डिफ़ॉल्ट वित्तीय के अलावा अन्य कारणों से जानबूझकर हो सकता है। जब प्रति-पक्ष एक बैंक या वित्तीय संस्थान होता है, तो उसी जोखिम को सॉल्वेंसी जोखिम कहा जाता है।

काउंटर-पार्टी के प्रदर्शन पर नज़दीकी निगरानी बनाए रखना, व्यावसायिक संरचना में सही तरह के मिश्रण को सुनिश्चित करना, एकाग्रता की सीमा को अपनाना / पालन करना, बाज़ार की जानकारी प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, आदि, कुछ ऐसे कार्य हैं जो काउंटर-पार्टी जोखिम को प्रबंधित करने के लिए नियोजित होते हैं।

(छ) विनियामक और कानूनी जोखिम:

नियामक जोखिम मौजूदा या नए नियमों या विधियों के प्रतिकूल प्रभाव को संदर्भित करता है। आमतौर पर, नुकसान को संभावित विनियामक क्रियाओं के कारण संभावित और वास्तविक नहीं माना जाता है। उधारदाताओं की देनदारी, ग्राहक / कर्मचारी सूट और पर्यावरण अनुपालन के कारण देयता जैसे दायित्व ऐसे कानूनी जोखिमों के उदाहरण हैं। बैंक भी प्रत्ययी या अनुबंध या शेयरधारकों के दायित्व सूट के संपर्क में हैं।

इस तरह के जोखिम को मुख्य रूप से प्रबंधित किया जा सकता है यदि ऐसी स्थितियों के कारण कारणों को ठीक करने के लिए उचित देखभाल की जाती है। विश्वास की कमी, गलत तरीके से निर्वहन, भ्रामक जानकारी, हितों के टकराव, विक्रेता के गैर-प्रदर्शन, खराब वित्तीय प्रदर्शन, अनैतिक व्यवहार, पारदर्शिता की कमी और इस तरह से मुकदमे सामने आते हैं।

(नियमों का परिवर्तन शायद ही कभी एक आकस्मिक प्रक्रिया है। विनियामक परिवर्तनों पर अच्छी तरह से बहस की जाती है और इसके माध्यम से जल्दबाज़ी नहीं की जाती है। विनियमन के पारित होने की प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए संशोधन बंद हैं। इन घटनाओं की निगरानी करना नियामक जोखिम को प्रबंधित करने में सुविधा प्रदान करना चाहिए।)

(ज) परिचालन जोखिम:

परिचालन जोखिम सूचना और / या रिपोर्टिंग प्रणाली और आंतरिक निगरानी तंत्र की खराबी को संदर्भित करता है। जोखिम दो अनुमानित है। तकनीकी स्तर पर, यह सूचना प्रणाली की कमी या खराबी के कारण मौजूद है। लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में त्रुटि जोखिम का प्राथमिक कारण है।

परिचालन / संगठनात्मक स्तर पर, निगरानी / रिपोर्टिंग और नियमों / विनियमों की अनुपस्थिति के लिए परिचालन जोखिम के कारण हैं। उच्च क्रम का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, कर्मियों का प्रशिक्षण, नियमित आंतरिक और स्वतंत्र ऑडिट, नैतिक कोड के साथ कर्मियों की नीतियों का विकास, जोखिम प्रबंधन पर निरंतर प्रशिक्षण, आदि परिचालन स्तर पर अपनाई जाने वाली रणनीतियां हैं।

प्रौद्योगिकी स्तर पर, पासवर्ड और अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था, प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के लिए उत्तराधिकार का निर्माण, आपदा वसूली योजनाओं का निर्माण और परीक्षण उपयोगी उपाय साबित होते हैं।

जैसे, परिचालन जोखिम विभिन्न मानव और / या तकनीकी त्रुटियों का परिणाम है। यह क्रेडिट और बाजार जोखिम के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यह आंतरिक नियंत्रण / कॉर्पोरेट प्रशासन, त्रुटि, धोखाधड़ी और समयबद्ध तरीके से प्रदर्शन करने में विफलता से संबंधित है।

(i) पर्यावरणीय जोखिम:

1984 में अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने कहा:

"समाज को लगातार" कुछ उत्पादों और प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिम क्या हैं, वे कितने गंभीर हैं, और उनका कितना अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है? "के बुनियादी सवालों से लगातार सामना किया जा रहा है ..." ये जोखिम हमें समाज और व्यक्तियों के रूप में कैसे प्रभावित करते हैं ? "" रसायनों के संपर्क में आने वाले जोखिम की तुलना हम रोज किए जाने वाले अन्य जोखिमों से करते हैं? "ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं।

पर्यावरणीय जोखिम को संभावित पर्यावरणीय खतरे के संपर्क में आने के कारण चोट, बीमारी या मृत्यु की संभावना, या संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरणीय जोखिम वाले क्षेत्र पर्यावरणीय मूल्यों के प्रकारों को संदर्भित करते हैं जिन्हें प्रदूषण, या परिसर में घटनाओं के परिणामस्वरूप खतरा होगा।

इस अध्ययन में शामिल पांच पर्यावरणीय जोखिम वाले क्षेत्र हैं: जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जिसमें गंध और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। ऋणदाताओं के रूप में, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय जोखिमों का समाधान किया जाए। यह संभव है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन न करने पर बैंक द्वारा ऋण वसूली के लिए तैयार किए गए संयंत्र को बंद कर दिया जाए।

गैर-वित्तीय जोखिम:

गैर-वित्तीय जोखिम, जिनसे बैंकों को अवगत कराया जाता है: व्यापार जोखिम और रणनीतिक जोखिम।

उनमें से प्रत्येक का विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) व्यापार जोखिम:

ये वे जोखिम हैं जो बैंक स्वेच्छा से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने और शेयरधारकों के लिए मूल्य जोड़ने के लिए मानते हैं। व्यवसाय या परिचालन जोखिम उस उत्पाद बाजार से संबंधित होता है जिसमें बैंक संचालित होता है, और तकनीकी नवाचार, विपणन और उत्पाद डिजाइन शामिल होते हैं। बैंक द्वारा डिज़ाइन किए गए उत्पादों को तकनीकी उन्नति के द्वारा शानदार बनाया जा सकता है।

एक उदाहरण डोर-टू-डोर डिपॉजिट मार्केटिंग होगा जो इंटरनेट संचालित बैंकिंग की तुलना में बहुत महंगा साबित हो सकता है। बाजार पर एक नाड़ी के साथ एक बैंक और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होने के साथ-साथ ग्राहकों के ध्यान का एक उच्च स्तर इस जोखिम के खिलाफ अपेक्षाकृत संरक्षित हो सकता है।

(बी) रणनीतिक जोखिम:

यह अर्थव्यवस्था या राजनीतिक वातावरण में एक मौलिक बदलाव के परिणामस्वरूप होता है। इसके लिए एक उदाहरण भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा।

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, व्युत्पन्न लेनदेन के खिलाफ नकारात्मक भावना जिसमें सभी व्युत्पन्न डीलरों को बारिंग्स और अन्य अत्यधिक प्रचारित व्युत्पन्न आपदाओं के बाद पकड़ा गया, जिसमें गिब्सन ग्रीटिंग्स, ऑरेंज काउंटी आदि की आपदाएं शामिल हैं, रणनीतिक जोखिम आमतौर पर पूरे उद्योग को प्रभावित करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए और अधिक कठिन हैं।